科目ナンバー

SG-SS5-7C10

履修条件・関連科目等

確率論についてよく理解していることが必要であるが　随時復習する。

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語（その他の言語）

授業の概要

教科書に基づき講義を行い、必要に応じて演習する。

科目目的

金融工学、特にデリバティブ価格付け理論の基礎を学ぶ。

到達目標

デリバティブの価格理論に関する現代的手法（マルチンゲールによる価格付け）の基礎を理解する。
特論第一では　離散版を中心に理解する。

授業計画と内容

第1回　条件付期待値１
第2回　条件付期待値２
第3回　条件付期待値３
第4回　ランダムウォーク
第5回　マルコフ連鎖１
第6回　マルコフ連鎖２
第7回　マルチンゲール１
第8回　マルチンゲール２
第9回　マルチンゲール３
第10回　離散確率解析１
第11回　離散確率解析２
第12回　離散ブラックショールズモデル１
第13回　離散ブラックショールズモデル２
第14回　離散から連続へ

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと

授業時間外の学修の内容（その他の内容等）

演習問題を解くこと．

授業時間外の学修に必要な時間数／週

・毎週１回の授業が半期（前期または後期）または通年で完結するもの。１週間あたり４時間の学修を基本とします。
・毎週２回の授業が半期（前期または後期）で完結するもの。１週間あたり８時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

成績評価の方法・基準（備考）

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける

課題や試験のフィードバック方法（その他の内容等）

アクティブ・ラーニングの実施内容

実施しない

アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等）

授業におけるICTの活用方法

実施しない

授業におけるICTの活用方法（その他の内容等）

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

テキストとしてファイナンスの確率解析入門第二版
を用いる。
離散確率解析についての
参考書として
ランダムウォークと確率解析　ギャンブルから数理ファイナンスまで
藤田岳彦著　講談社　をあげておく。

その他特記事項

アクチュアリー（保険、年金の価格付けや新商品開発、リスク管理などを行う　生保、損保、信託銀行などにおける専門的職業、その資格試験の1次試験は数学（確率、統計、モデリング）、保険数理などの5科目）に興味がある学生は　随時相談を受け付ける。

参考URL

rankstatistics@gmail.com