科目ナンバー

SE-SS3-7B06

履修条件・関連科目等

　微分積分、確率論をよく理解していることが必要だが場合に応じて復習する。また、金融の予備知識は必要なくすべて授業時に説明する。

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語（その他の言語）

授業の概要

　教科書に基づいて講義を行うが必要に応じて演習を行う。

科目目的

金融工学の内容を学び、金融関係の職業の一部を理解する。

到達目標

　デリバティブ（金融派生商品）の定義、商品特性、価格理論、ブラックショールズ式などの基本を理解する。それらの背後にある数理（特に確率の応用）を理解する。

授業計画と内容

第１回　デリバティブの定義
第２回　デリバティブの基本的性質
第３回　利率と現在価値分析
第４回　無裁定１　先物の理論価格
第５回　無裁定２　プットコールパリティなど
第６回　デリバティブの価格付け　2項1期間モデル
第７回　デリバティブの価格付け　2項多期間モデル
第８回　中間到達度確認と解説
第９回　離散ブラックショールズ偏差分方程式
第10回　ブラックショールズモデルとブラックショールズ偏微分方程式
第11回　グリークの定義、意味、計算
第12回　ランダムウォークとブラウン運動
第13回　伊藤解析のお話
第14回　確率微分方程式のお話

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと

授業時間外の学修の内容（その他の内容等）

　教員が指示する予定内容について教科書に目を通しておく。宿題演習がある場合はきちんとこなしていく。また、授業の復習を教科書ノートを中心にしっかりやる。

授業時間外の学修に必要な時間数／週

・毎週１回の授業が半期（前期または後期）または通年で完結するもの。１週間あたり４時間の学修を基本とします。
・毎週２回の授業が半期（前期または後期）で完結するもの。１週間あたり８時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

成績評価の方法・基準（備考）

中間到達度確認　50%
期末試験　　50%

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける

課題や試験のフィードバック方法（その他の内容等）

アクティブ・ラーニングの実施内容

実施しない

アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等）

授業におけるICTの活用方法

実施しない

授業におけるICTの活用方法（その他の内容等）

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

テキスト：藤田岳彦著「ファイナンスの確率解析入門第2 版」
（講談社）と
「弱点克服大学生の確率統計」（東京図書　2,940 円）を用いる。

その他特記事項

　アクチュアリー（保険、年金の価格付けや新商品開発、リスク管理などを行う生保、損保、信託銀行などにおける専門的職業、その資格試験の1次試験は数学（確率、統計、モデリング）、保険数理などの5科目）に興味がある学生は随時相談を受け付ける。

参考URL

ranskstatistics@gmail.com