科目ナンバー

PS-IF3-SM02

履修条件・関連科目等

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語（その他の言語）

授業の概要

マクロ経済学にかかわる金融政策や財政政策の効果分析で多用されべクトル自己回帰モデル（VAR）を理解するため、この分野の入門的な教科書を勉強する。

科目目的

VARモデルを用いた時系列データを使った実証分析が出来るようになる。

到達目標

VARモデルを用いた時系列データを使った実証分析が出来るようになる。

授業計画と内容

第1回　時系列分析の基礎
第2回　VAR分析の基礎
第3回　ラグ次数の選択
第4回　単位根検定
第5回　共和分検定
第6回　攪乱行に関する仮説検定
第7回　推定と識別問題
第8回　係数パラメーターに関する仮説検定
第9回　インパルス応答分析
第10回　推定後のモデル変換
第11回　インパルス応答分析の区間推定
第12回　予測誤差の分散分解
第13回　グランジャー因果性検定
第14回　ヒストリカル分解

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと

授業時間外の学修の内容（その他の内容等）

授業時間外の学修に必要な時間数／週

毎週１回の授業が半期（前期または後期）または通年で完結するもの。１週間あたり４時間の学修を基本とします。毎週２回の授業が半期（前期または後期）で完結するもの。１週間あたり８時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

成績評価の方法・基準（備考）

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける

課題や試験のフィードバック方法（その他の内容等）

アクティブ・ラーニングの実施内容

ディスカッション、ディベート／プレゼンテーション

アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等）

授業におけるICTの活用方法

その他

授業におけるICTの活用方法（その他の内容等）

パソコンを使った実習

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

テキスト：村尾博著：Rで学ぶVAR実証分析(改訂2版): 時系列分析の基礎から予測まで：オーム社2024年刊。

参考文献

　加藤久和著：gretlで計量経済分析、日本評論社2012年刊。
　ウォルター・エンダース：実証分析のための計量時系列分析：有斐閣2019年刊

その他特記事項

参考URL