科目ナンバー

SG-SS5-7C11

履修条件・関連科目等

理財工学特論第一を受講していることが望ましいが　復習を十分行う。

授業で使用する言語

日本語

授業で使用する言語（その他の言語）

授業の概要

教科書に基づき講義を行い、必要に応じて演習を取り入れる。

科目目的

金融工学とデリバティブ価格付け理論の
発展を学ぶ

到達目標

ブラウン運動、確率微分方程式、伊藤の公式などの確率解析を理解し、デリバティブ価格理論に応用する。また、　複雑なデリバティブ（エキゾティック　オプション）の意義、価格付けなどについても講義する

授業計画と内容

第1回　ブラウン運動の定義と基本的性質
第2回　確率微分方程式１
第3回　確率微分方程式２
第4回　伊藤の公式
第5回　ブラウン運動に関するマルチンゲール
第6回　コルモゴロフ偏微分方程式
第7回　ファインマンカッツ公式
第8回　ブラックショールズモデル1
第9回　ブラックショールズモデル２
第10回　ブラウン運動汎関数の分布論１
第11回　ブラウン運動汎関数の分布論２
第12回　エキゾティックオプションの価格付け１
第13回　エキゾティックオプションの価格付け２
第14回　エキゾティックオプションの価格付け３

授業時間外の学修の内容

指定したテキストやレジュメを事前に読み込むこと

授業時間外の学修の内容（その他の内容等）

演習問題を解くこと．

授業時間外の学修に必要な時間数／週

・毎週１回の授業が半期（前期または後期）または通年で完結するもの。１週間あたり４時間の学修を基本とします。
・毎週２回の授業が半期（前期または後期）で完結するもの。１週間あたり８時間の学修を基本とします。

成績評価の方法・基準

成績評価の方法・基準（備考）

課題や試験のフィードバック方法

授業時間内で講評・解説の時間を設ける

課題や試験のフィードバック方法（その他の内容等）

アクティブ・ラーニングの実施内容

実施しない

アクティブ・ラーニングの実施内容（その他の内容等）

授業におけるICTの活用方法

実施しない

授業におけるICTの活用方法（その他の内容等）

実務経験のある教員による授業

いいえ

【実務経験有の場合】実務経験の内容

【実務経験有の場合】実務経験に関連する授業内容

テキスト・参考文献等

ファイナンスの確率解析入門第二版、藤田岳彦著、講談社を
テキストとする。

その他特記事項

アクチュアリー（保険、年金の価格付けや新商品開発、リスク管理などを行う　生保、損保、信託銀行などにおける専門的職業、その資格試験の1次試験は数学（確率、統計、モデリング）、保険数理などの5科目）に興味がある学生は　随時相談を受け付ける。

参考URL